Una sigaretta avrebbe portato Szczesny a lasciare l'Arsenal. È stato il polacco stesso a raccontare la storia a Mirror, spiegando l'incidente con Wenger. Nel 2015 Szczesny era il titolare fisso dei Gunners ma contro il Southampton due suoi errori fecero perdere l'Arsenal, scatenando la reazione dei tifosi. "In quel periodo fumavo molto, Wenger lo sapeva e aveva messo un divieto nello spogliatoio. Quella sera ero veramente arrabbiato cosi ho pensato di fumarmi una sigaretta prima che la squadra tornasse. Mi sono messo in un angolo delle docce ma qualcuno mi vide comunque e lo disse subito al mister. Lui mi chiese se era vero e io risposi di si. Mi multò e mi disse che per un po' sarei rimasto in panchina. Pensavo di tornare subito ma Ospina comincio a giocare bene e prese il mio posto da titolare.". Il polacco fini poi in prestito alla Roma: "Volevo guadagnarmi di nuovo il posto da titolare e, può sembrare strano, il modo migliore era giocare in prestito in un'altra squadra.". Il polacco ha ammesso che il suo obiettivo era poi tornare e rimanere all'Arsenal ma andò diversamente. Szczesny ha concluso dicendo: "Mi manca il club, i miei compagni, lo stadio, il derby, i tifosi. Era speciale per me giocare in un club che amavo".